WonderTrader/wtpy Development Guide

综合 WonderTrader 官方文档（Read the Docs）、社区学习笔记（WonderTrader-Learning-Notes）和非官方整理文档（docs_wondertrader）三大来源，为 wtpy/WonderTrader 量化交易开发提供一站式参考。

When to Use This Skill

This skill should be triggered when:

使用 wtpy (WonderTrader Python 框架) 开发量化策略
使用 WonderTrader C++ 核心进行高频/极速交易开发
配置和运行 CTA/SEL/HFT/UFT 引擎
进行策略回测、仿真交易或实盘交易
处理行情数据（DSB/CSV 转换、数据录制、历史数据管理）
配置和使用 WtMonSvr 监控服务或 WtStudio
对接 CTP/openctp/XTP 等交易和行情接口
开发自定义执行器（ExtExecuter）或行情解析器（ExtParser）
排查 WonderTrader 常见问题（编译、配置、运行）

Quick Reference

Installation

pip install wtpy --upgrade

Backtest (CTA)

from wtpy import WtBtEngine, EngineType
from wtpy.apps import WtBtAnalyst

engine = WtBtEngine(EngineType.ET_CTA)
engine.init('../common/', "configbt.yaml")
engine.configBacktest(202201100930, 202202011500)
engine.commitBTConfig()

straInfo = StraDualThrust(name='pydt_cu', code="SHFE.cu.HOT",
    barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.1, k2=0.1, isForStk=False)
engine.set_cta_strategy(straInfo)
engine.run_backtest()

analyst = WtBtAnalyst()
analyst.add_strategy("pydt_cu", folder="./outputs_bt/pydt_cu/",
    init_capital=500000, rf=0.02, annual_trading_days=240)
analyst.run()
engine.release_backtest()

Live Trading (CTA)

from wtpy import WtEngine, EngineType

env = WtEngine(EngineType.ET_CTA)
env.init('../common/', "config.yaml")
straInfo = StraDualThrust(name='pydt_au', code="SHFE.au.HOT",
    barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.2, k2=0.2, isForStk=False)
env.add_cta_strategy(straInfo)
env.run()

Contract Code Format

期货合约: CFFEX.IF.2306
期货主力: CFFEX.IF.HOT
商品期权: CFFEX.IO2007.C.4000
股票: SSE.STK.600000
ETF期权: SSE.ETFO.10003961

Trading Engines

引擎	适用场景	驱动方式	延迟
CTA	少标的择时/套利	事件+时间	~70μs (Python)
SEL	多因子选股	时间(异步)	-
HFT	高频交易	事件	1-2μs
UFT	超高频(仅C++)	事件	<200ns

Reference Files

This skill includes comprehensive documentation in references/:

Getting Started & Architecture

getting-started-official.md - 官方快速入门（安装、demo运行、回测分析）
getting-started-notes.md - 社区学习笔记（版本选择、策略编写、环境部署、回测与实盘详解）
architecture.md - 架构分析（信号与交易解耦、策略组、风控管理）

Strategy Development

strategies.md - 经典策略实现（DualThrust、ATR、菲阿里四价、空中花园等）
api.md - 策略 API 详解（数据接口、交易接口、信号接口）及行情/交易接口对接

Configuration & Data

configuration.md - 配置文件详解（configbt.yaml、config.yaml、actpolicy.yaml、executers.yaml 等）
data-tools.md - 数据工具（WtDataHelper、CSV/DSB 转换、Tick数据处理）
data-management.md - 数据管理（WtDtServo、ExtDataLoader/Dumper、历史数据处理、WtDHFactory）

Advanced Development

advanced.md - 进阶开发（ExtParser、ExtExecuter、C++开发环境搭建、自定义数据存储）
wtcpp-modules.md - C++ 模块详解（QuoteFactory、CTA/HFT仿真、下单流程、配置文件源码分析）
source-analysis.md - 源码解析（回测框架、执行单元、HFT引擎、CTA引擎、信号执行流程）

Operations & Troubleshooting

tools-console.md - Web 控制台与 WtStudio 使用手册（监控、调度、回测查看、参数优化）
faq.md - 常见问题（引擎选择、合约代码规则、openctp 对接、CTA 下单接口详解）

Documentation Sources

Source	Type	Pages	URL
WonderTrader 官方文档	Official (RTD)	53	https://wtdocs.readthedocs.io/zh/latest/
WonderTrader 学习笔记	Community	75	https://zzzzhej.github.io/WonderTrader-Learning-Notes/
WonderTrader 非官方文档	Unofficial	27	https://dumengru.github.io/docs_wondertrader/

Key Resources

GitHub (C++): https://github.com/wondertrader/wondertrader
GitHub (Python): https://github.com/wondertrader/wtpy
PyPI: https://pypi.org/project/wtpy/
QQ群: 610730738

Notes

This skill was consolidated from three separate documentation sources
Reference files preserve the original structure and code examples
Content is primarily in Chinese (中文), matching the original documentation
Code examples include both Python (wtpy) and C++ (WonderTrader core) implementations

wtpy