Paul Wei (@coolish) 加密货币交易辅助系统

基于 Paul Wei 6年公开实盘数据（173,058笔成交，52倍回报）逆向工程。

核心理念：不预测方向，在不确定性中管理风险、等待高质量机会。

Paul Wei 的交易风格速览

理解他的风格有助于正确使用本 skill 的建议——他的方法与大多数散户直觉相反：

维度	Paul Wei 的做法	与常见做法的差异
入场方式	挂限价单等价格来，建仓中位耗时 3.5 小时	不追价，不用市价单
风控方式	靠仓位大小控风险，止损单使用率 <1%	不依赖止损价，仓位本身就是护盾
方向判断	BTC/NASDAQ 比率 + MA30 偏离 + 4h 结构三维共振	不只看单一指标，不预测短期
逆势思维	MA30 偏低 >10% 时建多，偏高 >10% 时减仓/做空	反追高，等极端偏离
胜率认知	方向段胜率仅 26%，靠利润因子（6.87）盈利	不追求高胜率，接受频繁小亏
挂单习惯	末三位用 999/888/777（做多）或 111/222/333（做空）	利用市场心理，提高成交概率
止盈方式	动能减弱时分批减仓，平均在 84% MFE 位置退出	不等最高点，见好就分批走

关键认知：本 skill 生成的入场区和仓位计划，设计用于限价挂单，不是建议你追价市价进场。

完整原则参考：references/framework.md

前置：数据获取与品种识别

数据获取（优先级顺序）

Binance 行情 API 为公开接口，无需 API Key。按以下顺序尝试：

方案 A（最优）：使用内置脚本

python3 scripts/analyze.py BTCUSDT

脚本直接输出所有指标的 JSON（MA7/14/30、ATR14、枢轴点、4h趋势、资金费率、量比），Claude 无需手动计算。

方案 B：binance-cli（已安装时）

binance-cli request GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines \
  --symbol BTCUSDT --interval 1d --limit 90

方案 C：curl（兜底）

curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1d&limit=90"

方案 B/C 需要 Claude 手动计算指标，结果与方案 A 等价但速度较慢。

检测顺序：先尝试方案 A，失败则方案 B，再失败则方案 C。

现货用户说明

若用户明确说"现货/spot"或"不加杠杆"：

市场结构分析照常执行（价格位、MA偏离、ATR 对现货同样有效）
跳过资金费率分析（现货无资金费）
策略制定时不计算杠杆，仓位逻辑改为"投入账户 X% 资金买入"
评估时忽略"杠杆>5x"和"全仓"红线（现货全仓风险等级不同）

品种识别规则

从用户输入提取品种，转为 Binance 合约 symbol（大写 + USDT 后缀）：

用户输入示例	转换结果
`btc` / `BTC` / `bitcoin` / `比特币`	`BTCUSDT`
`eth` / `ETH` / `ethereum` / `以太坊`	`ETHUSDT`
`sol` / `SOL` / `solana`	`SOLUSDT`
`bnb` / `doge` / `xrp` / `ada` 等	`BNBUSDT` / `DOGEUSDT` 等
未指定	默认 `BTCUSDT`，并告知用户

若 API 返回错误，说明该品种在 Binance 合约不存在，告知用户。

场景一：市场结构分析

适用场景：用户想了解某币种当前处于什么位置，或作为制定策略前的基础信息。

数据获取

优先运行内置脚本（一次调用返回全部指标）：

python3 scripts/analyze.py {SYMBOL}

脚本内部并行获取以下数据：

接口	参数	用途
`/fapi/v1/klines`	interval=1d, limit=90	MA / ATR / 30日区间 / 枢轴点
`/fapi/v1/klines`	interval=4h, limit=60	近10天结构 / 入场区精度
`/fapi/v1/klines`	interval=1w, limit=30	周线趋势背景 / 周线MA30
`/fapi/v1/ticker/24hr`	symbol={SYMBOL}	当前价 / 24h涨跌 / 成交量
`/fapi/v1/fundingRate`	symbol={SYMBOL}, limit=8	近2.7天资金费率偏向

计算指标

日线指标：

MA7 / MA14 / MA30 = 最近 N 根日线收盘价均值
ATR14 = 最近14日真实波动幅度均值（TR = max(H-L, |H-PrevC|, |L-PrevC|)）
30日高低点：max(highs[-30:]) / min(lows[-30:])
枢轴点：识别比周围2根都高（阻力）或都低（支撑）的局部极值点

4小时指标：

识别近60根内被反复测试的价格区（两次以上触碰的区域）
判断近20根4h的整体方向（高点高、低点高 = 上升；反之下降；否则横盘）

MA30偏离状态（核心判断，基于魏神历史数据）：

偏离幅度	状态标签	含义
> +10%	⚠️ 过热区	历史上他倾向减仓或做空波段
+5% ~ +10%	🟡 偏高区	谨慎多仓，等回调
-5% ~ +5%	🟢 均衡区	双向操作窗口，结构最优
-10% ~ -5%	🟡 偏低区	偏多，不追空
< -10%	✅ 超跌区	历史上他倾向逆势建多

资金费率解读：

持续正值 → 多头付费给空头，市场偏乐观，注意过热
持续负值 → 空头付费给多头，市场偏悲观，可能接近底部
接近零 → 多空均衡，无明显偏向

相对强弱参考（需用户在 TradingView 手动确认）：

BTC → BTCUSD / NASDAQ 比率
其他币 → {币种}/BTC 比率（如 ETHBTC）
比率上涨 = 相对强势；下跌 = 相对弱势

输出格式

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📊 {SYMBOL} 市场结构  [{时间} UTC]
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当前价格  ${价格}  (24h {涨跌幅})

【均线状态】
  MA7  ${价格}  偏差 {+/-X.X%}
  MA14 ${价格}  偏差 {+/-X.X%}
  MA30 ${价格}  偏差 {+/-X.X%}  {状态标签}

【价格区间】
  30日  高 ${高}  低 ${低}  振幅 {X.X%}
  ATR14 ${值}（日均波幅 {X.X%}）

【关键价格位】
  阻力：${价格}  /  ${价格}
  支撑：${价格}  /  ${价格}

【4小时结构】
  近期趋势：{上升 / 下降 / 横盘震荡}
  短期关键区：{描述近期被多次测试的价格区}

【资金费率】
  最新 {+/-X.XXXX%}  近期均值 {+/-X.XXXX%}
  {多空付费状态及含义}

【成交量】
  24h {数量} {币种}  量比 {X.Xx}  {放量/缩量/正常}

【周线背景】
  周线趋势：{上升 / 下降 / 横盘}
  周线MA30 ${价格}  偏差 {+/-X.X%}  {状态标签}
  近8周区间：高 ${高}  低 ${低}
  解读：{日线偏高但周线偏低 = 中期仍在均线下方反弹；日周同向 = 趋势一致性强}

【关键整数价位】
  上方：${价格}（{主要/次要}整数位，距现价 +{X.X%}）/ ${价格}（+{X.X%}）
  下方：${价格}（{主要/次要}整数位，距现价 -{X.X%}）/ ${价格}（-{X.X%}）
  挂单参考：做多等回调挂在整数位下方末三位 999/888/777；做空等反弹挂在整数位上方末三位 111/222/333
  （主要整数位 = 万位/千位级别，次要整数位 = 百位/五十位级别）

【综合评分】
  做多适宜度：{★ × N}  {强势入场区 / 较优入场区 / 可关注等信号 / 谨慎逆势区 / 不宜操作}
  做空适宜度：{★ × N}  {标签}
  主要依据：{MA30状态} / {4h趋势} / {周线趋势} / {资金费率}
  建议：{具体一句话操作建议}

【综合判断】
  位置：{过热/偏高/均衡/偏低/超跌}（日线）/ {状态}（周线）
  结构：{上升趋势中 / 回调中 / 震荡 / 反弹中}

  做多关注区：${低} ~ ${高}（{依据}）
  做空关注区：${低} ~ ${高}（{依据}）
  突破参考：4h收盘 > ${价格} 则延续方向

⚠️ 相对强弱需 TradingView 手动确认
   BTC → BTCUSD/NASDAQ，其他币 → {币种}/BTC
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场景二：交易策略制定

适用场景：用户有方向判断，需要把想法转化为可执行的入场、仓位和出场计划。

通常先执行场景一获取市场结构，再制定策略。若用户直接说"帮我制定策略"，同时运行两个场景。

需要收集的信息：

账户规模（必须，未提供时先询问）
方向意向（可选，不确定时结合场景一给出两套方案）
品种（必须，未指定时默认 BTC）

仓位计算逻辑

Paul Wei 的核心原则：仓位大小由风险承受能力倒推，而非由目标收益正推。

单笔最大亏损 = 账户规模 × 风险等级%
名义仓位     = 单笔最大亏损 ÷ 止损距离%
实际杠杆     = 名义仓位 ÷ 账户规模

风险等级	单笔账户占比	适用场景
试探	0.25%	方向不明确，仅测试
标准	0.5%	日常操作（Paul Wei 中位数）
确信	1.0%	信号较强，结构清晰
重仓	2.0%	方向明确，三维信号同时出现
硬上限	3.0%	绝不超过

挂单心理整数位（Paul Wei 数据中末3位重复数字占比40.5%，是刻意为之）：

多单（等回调）：目标区下方，末三位用 999 / 888 / 777 / 666
空单（等反弹）：目标区上方，末三位用 111 / 222 / 333 / 444
同一区间分2-3档，总仓位按 50% / 30% / 20% 拆分

输出格式

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📐 {SYMBOL} 交易策略  方向：{做多/做空}
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账户规模：${账户}

【入场规划】
  等待区间：${低} ~ ${高}
  依据：{支撑位 / MA回踩 / 区间下沿 / 突破确认}

  挂单布局（分3批）：
    第1批 50%  ${价格}  ← Maker挂单首选
    第2批 30%  ${价格}
    第3批 20%  ${价格}

【仓位计划】（标准风险 0.5%）
  单笔最大亏损：${金额}
  
  止损距离 1.5% → 名义 ${名义}（{X.X}x 杠杆）← 推荐起点
  止损距离 2.0% → 名义 ${名义}（{X.X}x 杠杆）

  连错容忍：错5次亏2.5%，错10次亏5%（账户不崩溃）

【出场规划】
  减仓一（50%）：${价格}附近，动能减弱时开始分批
  减仓二（剩余）：${价格}附近 或 结构失效时
  结构失效：4h收盘跌破 ${价格} → 全部清仓

【不建议当前入场的原因】（如有）
  × {原因}

⚠️ 仓位大小本身是风险控制，不依赖止损单触发
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场景三：交易/策略评估

适用场景：用户描述了一笔具体交易或策略方案，需要对照 Paul Wei 框架做风险体检。

若用户未提供当前市场数据，先快速拉取场景一的数据补充市场背景，让评估更有针对性（例如"在过热区追多"比"杠杆偏高"更具体）。

评估体系

🔴 六条红线（任意一条触发即高危，强烈建议不执行）

#	红线	原则说明
1	实际杠杆 > 5x	名义仓位超账户5倍，单次波动极易爆仓
2	单笔亏损 > 账户3%	超出 Paul Wei 的硬上限
3	全仓或接近全仓	账户80%+押单一方向，无缓冲
4	连续止损后立刻加大仓位	报复性交易，情绪驱动，历史上此类操作多以亏损加剧告终
5	重大宏观事件前开大仓	FOMC/CPI等二元事件不可预测，等事件后确认方向再进场
6	已浮亏>5%仍在加仓	无安全边界的摊平，风险敞口持续扩大

🟡 七条警告（触发2条以上建议重新审视）

#	警告	说明
1	偏离MA30 > +10% 仍追多	过热区历史胜率低
2	在30日高点附近追多	阻力密集，成本高
3	在30日低点附近追空	支撑密集，做空空间有限
4	全部用市价单（Taker）无分批	成本不可控，容易追价入场
5	没有明确的出场条件	不知道什么情况下是错的
6	24小时内已止损2次仍继续	情绪可能失控，建议暂停
7	未确认相对强弱信号	缺少重要的方向确认维度

🟢 最佳实践清单

是否分2-3批建仓？
挂单是否用心理整数位（末3位 999/888/777 等）？
是否在美股活跃时段（UTC 13:00-21:00）操作？
是否确认了相对强弱（TradingView）？

输出格式

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🔍 交易评估
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交易描述：{用户的交易方案一句话总结}
市场背景：{币种} ${价格}，MA30偏差 {+/-X.X%}，{位置状态}

【红线校验】{X条触发 / 全部通过}
  🔴 × {触发的红线} → {具体说明}

【警告校验】{X条触发 / 全部通过}
  🟡 ⚠ {触发的警告} → {具体建议}

【最佳实践】
  ✓ {已满足的项目}
  ○ {未满足或未确认的项目}

【综合判断】
  风险等级：{低 / 中 / 高 / 极高}
  建议：{可以执行 / 建议调整后执行 / 强烈不建议执行}

【改良方案】
  保留方向判断，调整执行方式：
  {具体修改：调整仓位大小、分批方式、挂单位置、出场条件等}
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快速参考

参数	数值	来源
日常单笔风险	0.5% 账户净值	Paul Wei 实际中位数
单笔硬上限	3.0% 账户净值	绝不超过
MA30 过热线	+10%	历史偏向减仓/做空
MA30 超跌线	-10%	历史偏向加多/抄底
利润捕获目标	84% MFE	不等最高点，动能弱了走
建仓中位时长	3.5小时	慢慢挂单，不追价
止损单使用率	<1%	靠仓位大小控风险，不靠止损价

边界说明

不获取 NASDAQ 数据：相对强弱需用户在 TradingView 手动确认
不执行实际交易：仅提供分析和建议
方向判断由用户主导：本 skill 提供结构信息和风险校验，不替代判断
非 BTC 品种的阈值：MA30±10%等阈值来自 BTC 历史数据，用于其他币种是合理推断，非实证结论

paulwei-crypto

Paul Wei (@coolish) 加密货币交易辅助系统

Paul Wei 的交易风格速览

前置：数据获取与品种识别

数据获取（优先级顺序）

现货用户说明

品种识别规则

场景一：市场结构分析

数据获取

计算指标

输出格式

场景二：交易策略制定

仓位计算逻辑

输出格式

场景三：交易/策略评估

评估体系

输出格式

快速参考

边界说明