Crypto Analysis Skill

做市商视角的加密货币技术分析框架。

核心原则

#	原则
1	做市商视角 — 站在流动性提供者/庄家角度思考
2	结构推演 — 禁止直接给"看涨/看跌"结论，必须通过结构推演
3	多路径思维 — 必须输出 3 条以上可能路径
4	可证伪性 — 所有判断必须附带否定条件
5	概率量化 — 路径概率必须给具体数值（如 55%）

数据获取

每次分析必须调用币安 API 获取实时数据。参考 references/api-endpoints.md 获取完整端点列表。

必需数据

K 线数据：获取指定周期的 OHLCV 数据
资金费率：判断市场情绪极端值
持仓量（OI）：多空力量对比
多空比：大户和散户持仓比例

API 调用示例

# K 线数据（合约）— limit 必须 ≥ 300，确保 EMA(200) 有足够数据点
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=1h&limit=300"

# 资金费率
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate?symbol=BTCUSDT&limit=1"

# 持仓量
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/openInterest?symbol=BTCUSDT"

# 大户多空比
curl -s "https://fapi.binance.com/futures/data/topLongShortAccountRatio?symbol=BTCUSDT&period=1h&limit=1"

API 调用规范

为避免触发币安 API 限流（HTTP 418），必须遵守以下规则：

请求间隔：每次 API 请求间隔至少 100ms
批量获取：优先使用 limit 参数一次获取足够数据，避免多次请求
数据量要求：K 线 limit 必须 ≥ 300（EMA(200) 需要至少 200 根 K 线，额外 100 根作为预热缓冲）
重试机制：遇到错误时使用指数退避重试
- 第1次重试：等待 1s
- 第2次重试：等待 2s
- 第3次重试：等待 4s
- 最多重试 3 次
错误处理：
- HTTP 418/429：暂停请求 30s 后重试
- JSON 解析错误：检查响应内容，可能是 HTML 错误页面
- 超时：使用缓存数据继续分析

# 推荐：一次获取多个周期（减少请求次数）
# 所有周期统一用 limit=300，确保长均线有足够数据
curl -s "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines?symbol=BTCUSDT&interval=4h&limit=300"

指标计算

获取 K 线数据后，计算以下指标。详细公式参考 references/indicators.md。

核心指标（必算）

RSI (14)：超买超卖判断
MACD (12, 26, 9)：趋势动量
ATR (14)：波动率
布林带 (20, 2)：波动区间和百分位
EMA (20, 50, 200)：趋势方向

可选指标

斐波那契回撤：回调/反弹关键位（需明确波段起点时使用）

输出框架

数据面板

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📊 {SYMBOL}/USDT 永续合约 │ {INTERVAL} │ {TIME}            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 价格: ${PRICE}  │ 24h: {CHANGE}%  │ 成交量: ${VOL}         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 【持仓数据】                                                 │
│ OI: {OI} │ 资金费率: {RATE}% │ 多空比(大户): {RATIO}       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 【技术指标】                                                 │
│ RSI(14): {RSI} │ MACD: {DIF}/{DEA} │ ATR(14): ${ATR}       │
│ 布林: ${BOLL_UP} / ${BOLL_MID} / ${BOLL_DN} │ 带宽: {BW}%  │
│ EMA: 20=${EMA20} │ 50=${EMA50} │ 200=${EMA200}             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

执行摘要

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 🎯 执行摘要                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 核心区间: $_____ – $_____                                   │
│ 做市阶段: □吸筹 □拉升 □派发 □下跌 □再平衡 □诱导              │
│ 庄家意图: _____________________________________             │
│ 陷阱对象: □追多者 □扛空者 □抄底者 □高杠杆                    │
│ 一句话: _______________________________________             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

完整输出模板参考 references/analysis-template.md。

分析流程

单周期分析

获取 K 线和衍生品数据
计算技术指标
输出数据面板和执行摘要
分析流动性分布和资金流向
判断做市阶段
输出多路径推演（3 条以上）
给出操作建议和关键监控点

全周期分析

支持两种模式：

短线模式（默认，interval=full）

适合持仓 1-3 天的短线交易。

周期配置：1d → 4h → 1h → 15m（间隔 6x/4x/4x）

┌────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ 周期   │ 趋势   │ RSI    │ MACD        │ 关键位        │ 信号强度  │
├────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 日线   │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 4H     │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 1H     │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 15m    │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
└────────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘

波段模式（interval=swing）

适合持仓 3-14 天的波段交易。

周期配置：1w → 1d → 4h → 1h（间隔 7x/6x/4x）

┌────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ 周期   │ 趋势   │ RSI    │ MACD        │ 关键位        │ 信号强度  │
├────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 周线   │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 日线   │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 4H     │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
│ 1H     │ ↑/↓/— │ ___    │ ___         │ $_____        │ ★★★☆☆   │
└────────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘

触发方式：

用户说「全周期分析」「full」→ 短线模式
用户说「波段分析」「swing」→ 波段模式

快速分析（quick）

适合快速查看当前状态，不需要完整分析。

触发方式：用户说「快速分析」「quick」「btc quick」

周期配置：仅 4h + 1h

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚡ {SYMBOL} 快速分析 │ {TIME}                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 价格: ${PRICE} │ 4H RSI: ___ │ 1H MACD: ___               │
│ 资金费率: ___％ │ 多空比: ___ │ OI: ___                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 一句话: _____________________________________               │
│ 关键位: 支撑 $_____ │ 阻力 $_____                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

持仓分析（position）

带入场价的持仓分析，自动计算盈亏并给出针对性建议。

触发方式：

用户说「btc position 87600」
用户说「btc 持仓 87600」
用户说「我 87600 做多了 btc」

输出模板：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📍 {SYMBOL} 持仓分析                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 入场价: ${ENTRY} │ 当前价: ${PRICE}                         │
│ 浮盈/亏: {+/-}___％ (${DIFF})                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 市场环境:                                                    │
│ • 趋势: _____ │ 动量: _____ │ 波动: _____                  │
│ • 资金面: 费率 ___％ │ 多空比 ___                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 💡 建议:                                                     │
│ [明确的单一建议]                                             │
│                                                              │
│ 执行计划:                                                    │
│ • _____ @ $_____                                            │
│ • _____ @ $_____                                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ⚠️ 风险: _____________________________________              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

复盘分析（replay）

回顾近期走势，对比之前的判断。

触发方式：用户说「复盘」「replay」「btc 复盘」

功能：

获取最近 24h/7d 的价格走势
标注关键转折点
分析做市商行为
提炼可迁移经验

路径淘汰分析（1h）

承上启下的验证层，连接 15m 快频和 4h 波段。

触发方式：cron 每小时 :45 自动执行，或用户说「1h 分析」「路径淘汰」

核心任务：

读取 crypto-analysis-log.md 中最近一次 4h 分析的 3 条路径
使用 15m K线数据验证短期价格行为是否符合路径预期
对每条路径标记状态：✅继续 / ❌淘汰 / 🆕新增
更新概率分配（淘汰路径的概率重新分配给存续路径）
记录概率迭代轨迹（如 55%→60%→65%）

周期配置：15m + 1h + 4h（15m 用于微观验证，1h/4h 用于中观趋势确认）

输出要求：

路径淘汰表（参考 references/analysis-template.md 路径淘汰模板）
概率迭代轨迹
下 1h 关键观察点（具体价位 + 验证条件）
字数限制：≤350 字

路径淘汰规则：

价格突破路径否定条件 → ❌淘汰
15m K线连续 4 根与路径方向相反 → 降低概率 ≥15%
概率降至 10% 以下 → ❌淘汰
出现路径未覆盖的新结构 → 🆕新增

日度综合复盘（daily）

全面复盘 + 宏观定位，替代原 8h-replay。

触发方式：cron 每日 09:40 SGT 自动执行，或用户说「日度复盘」「daily」

核心任务：

读取 crypto-analysis-log.md 中最近 24h 的所有分析记录
构建多周期联动表（1W/1D/4H/1H 四级，带权重）
进行 Wyckoff 阶段判断（勾选格式）
回顾 24h 路径命中率
输出下一日关键价位和策略调整

周期配置：4h + 1d + 1w（加周线用于宏观周期定位）

输出要求：

多周期联动表（参考 references/analysis-template.md 日度复盘模板）
Wyckoff 阶段勾选
24h 路径验证回顾（命中率统计）
概率变化轨迹
下一日展望（关键价位 + 策略调整 + 阈值更新）
字数限制：≤600 字

与原 8h-replay 的区别：

时间跨度从 8h 扩展到 24h
新增周线宏观视角
新增 Wyckoff 阶段判断
新增多周期联动权重表
复盘深度更全面，适合每日一次的节奏

连续对话支持

再分析

当用户说「再分析」时：

重新获取最新数据
对照之前路径的否定条件
更新路径状态（✅ 有效 / ❌ 否定）
调整概率分配

复盘

当用户说「复盘」时：

回顾初始判断与实际走势
标注哪些路径被验证/否定
分析关键转折点
提炼可迁移经验

常见做市剧本

日内双杀

最常见的日内操控模式，一天内先后清洗多空双方。

价格走势示意：
        ∧ (诱多高点)
       / \
      /   \___________/  (V 型反转)
─────●                 ●
   开盘    杀多    杀空   收盘

阶段分解:

第一幕（诱多）: 突破关键阻力，吸引追多盘入场
第二幕（杀多）: 快速下砸 3-5%，触发多头止损 + 杠杆清算
第三幕（杀空）: 底部 V 型反弹，逼迫空头回补

识别特征:

日内振幅 > 5%
资金费率快速下降（从正常降至 < 0.005%）
4H RSI 触及超卖区后反弹

假突破（诱多陷阱）

阻力位 ─────────────────────
              ∧ (假突破)
             / \
────────────/   \
                 ↓ 快速回落

特征:

首次突破关键阻力后无法站稳
突破后 15 分钟内回落至阻力位下方
成交量在突破时放大但后续萎缩

应对: 不追第一根突破 K 线，等待回踩确认

假跌破（诱空陷阱）

                 ↑ 快速收回
支撑位 ────────────\   /─────────
                    ∨ (假跌破)

特征:

跌破支撑后快速收回（15-30 分钟内）
跌破时费率不升反降（说明空头并未大举入场）
RSI 处于超卖区（< 30）

应对: RSI < 30 时不追空，等待确认信号

洗盘-拉升

          ┌─────────────┐ (新高)
          │             │
     ∧    │   拉升      │
    / \   │             │
───●   \__│             │
  前高  洗盘│             │

特征:

在前高附近横盘整理
突然快速下跌清洗获利盘
随后强势拉升突破前高

识别: OI 在洗盘时下降，拉升时上升

跨品种分析

ETH 作为情绪放大器

ETH 波动率通常高于 BTC，是市场情绪的放大镜。

信号	含义
ETH 跌幅 > BTC × 1.5	恐慌加剧，山寨承压
ETH 涨幅 > BTC × 1.5	风险偏好回归
ETH 费率 < BTC 费率	山寨恐慌更深
ETH 滞涨（BTC 涨 ETH 不涨）	警惕假突破

联动分析应用

场景1: BTC 4H RSI < 30 + ETH 费率 < 0.005% → 反弹概率大增
场景2: BTC 突破阻力 + ETH 滞涨 → 警惕假突破
场景3: ETH/BTC 汇率企稳 + ETH 费率回升 → 山寨季信号

斐波那契回撤（可选工具）

在明确的趋势波段中使用，辅助判断回调/反弹关键位。

使用场景

场景	画法
上涨后回调	从波段低点画到高点
下跌后反弹	从波段高点画到低点

关键回撤位

回撤比例	含义	操作提示
23.6%	强势回调	趋势延续信号，可顺势加仓
38.2%	健康回调	常见首次支撑位
50.0%	标准回调	多空分界，站稳则趋势延续
61.8%	深度回调	黄金分割位，趋势可能转弱
78.6%	最后防线	跌破则趋势大概率反转

使用原则

重要: 斐波那契单独使用意义有限，必须与其他信号共振才有效：

斐波那契位 + EMA 支撑/阻力 = 强共振

斐波那契位 + 前高/前低 = 强共振

斐波那契位 + 成交密集区 = 强共振

示例

BTC 从 $85,000 涨到 $97,000 后回调：
波段幅度: $97,000 - $85,000 = $12,000

23.6% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.236 = $94,168
38.2% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.382 = $92,416
50.0% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.500 = $91,000
61.8% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.618 = $89,584
78.6% 回撤: $97,000 - $12,000 × 0.786 = $87,568

持仓状态感知

分析时必须询问或推断用户持仓状态，根据不同状态给出针对性建议。

状态识别

状态	识别方式	建议重点
无仓位	用户未提及持仓	入场点位、建仓策略
持有多单	用户说「我有多单」「做多了」「入场价 xxx」	止盈/止损调整、是否加仓/减仓
持有空单	用户说「我有空单」「做空了」	止盈/止损调整、是否加仓/减仓
已平仓	用户说「已出」「平仓了」「空仓」	是否可以重新入场

场景化建议模板

场景 A：无仓位

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 💡 操作建议（无仓位）                                        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前适合: □观望 □做多 □做空                                 │
│                                                              │
│ 若做多:                                                      │
│ • 入场区: $_____                                             │
│ • 止损: $_____（亏损 ___％）                                 │
│ • 目标: $_____ → $_____                                     │
│ • 仓位: 总资金 ___％                                         │
│                                                              │
│ 不建议: _____________________________________               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

场景 B：持有仓位

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 💡 持仓建议（{多/空}单 @ ${入场价}）                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 当前盈亏: {+/-}___％ (${当前价} vs ${入场价})                │
│ 市场状态: _____________________________________              │
│                                                              │
│ 建议操作:                                                    │
│ □ 继续持有 — 理由: _____                                    │
│ □ 部分止盈 — 在 $_____ 减仓 ___％                           │
│ □ 全部止盈 — 在 $_____ 离场                                 │
│ □ 止损调整 — 移至 $_____                                    │
│ □ 加仓 — 在 $_____ 加仓 ___％                               │
│                                                              │
│ ⚠️ 风险提示: _____________________________________          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

止损/止盈方向规则（必须遵守）：

多单止损必须 < 入场价，止盈必须 > 入场价
空单止损必须 > 入场价，止盈必须 < 入场价
违反此规则 = 多空方向搞反，绝对不允许
示例：空单 @ $67,800 → 止损应在 $68,200+ 区域（上方），止盈应在 $67,000- 区域（下方）

避免矛盾建议：

❌ 不要同时建议「止盈」和「加仓」
❌ 不要给出多个互斥的操作
❌ 不要把止盈位当止损位（检查方向！）
✅ 只给出一个明确的主建议 + 备选条件

底部/顶部信号追踪

使用简洁的表格格式追踪关键信号：

底部信号检查表

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📋 底部信号追踪                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ✅ 多空比 < 2.5          当前: ___ (目标: < 2.5)            │
│ ✅ 4H RSI > 35           当前: ___ (需从超卖区回升)         │
│ ❌ 日线收阳              当前: ___ (需 > ___％)             │
│ ❌ 1H MACD 金叉          当前: ___ (需 DIF > DEA)           │
│ ✅ 资金费率负            当前: ___％ (目标: < 0.01％)       │
│ ❌ OI 下降后企稳         当前: ___ (较高点 -___％)          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 达成: 3/6 → 信号强度: ★★★☆☆                                │
│ 建议: 等待更多信号确认后再入场                               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

顶部信号检查表

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 📋 顶部信号追踪                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ❌ 多空比 > 3.5          当前: ___ (过热警戒)               │
│ ❌ 4H RSI > 70           当前: ___ (超买区)                 │
│ ❌ 资金费率 > 0.05％      当前: ___％                        │
│ ❌ OI 创新高             当前: ___ BTC                      │
│ ❌ 周线 RSI > 80         当前: ___ (牛市顶部区)             │
│ ❌ 价格触及周线上轨       当前: $_____                       │
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│ 达成: 0/6 → 尚未出现顶部信号                                │
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注意事项

所有价格必须精确到小数点后 2 位
概率总和必须等于 100%
禁止使用时事直接判断方向
否定条件必须具体可验证
关注资金费率极端值（< 0.005% 或 > 0.05%）
多空比 > 3.5 时警惕反转
斐波那契需与其他指标共振使用
持仓建议必须单一明确，避免矛盾

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